Comarch Anti-Money Laundering
Comarch Anti-Money Laundering（コマーチ・アンチマネーロンダリング）は反資金洗浄・テロ資金供与抑止のために疑わしい取引のモニタリングを行う、「疑わしい取引の届出」を提出するように義務付けられている金融機関向けソリューションです。不正検知の誤検知の数が多いと犯罪手法の巧妙なスキームに対応できないルールベースのシステムに比べてコマーチ・アンチマネーロンダリングはAIを活用しモニタリング効率と検知精度を大幅に向上させるシステムです。
1. 取引モニタリングシステム上、モニタリングルールを設定して、「疑わしい取引」を検知します。その後、検出されたものがAML オフィスかコンプライアンス部に確認されます。この検知を訓練データとして使用しリスクランキングモジュールのアルゴリズムを学習させます。
2. 学習が終わったら、リスクランキングアルゴリズムが資金洗浄のリスクレベルを算出して新しいデータのスコアリングを行います。
3. リスクスコアの高い検知が優先的にアナリストに提供されます。あるリスクのレベルを下回るケースを自動的にクローズすることができます。
4. 異常検出モジュールが既存のルールベースのシステムを強化するために導入されます。すべての取引を取り込んで分析し、ルールベースのシステムでは検出できない疑わしい取引と新しいスキームを検出します。 次に検出されたアラートと新異常を確認のためにアナリストに提供します。これにより、重要なものを見落とすことがなくリスクが軽減されます。
5. リスクランキングモジュールはマネーロンダリングのリスクの観点から、アラート・ケース・または顧客にスコアリングを付けします。スコアリングの説明ももちろん提供されます。異常検出モジュールと組み合わせることで取引の確認スピードと精度を向上させます。
ComarchのAMLソフトウェアの心は人工知能を活用したエンジンです。 AIがデータストリームを解析し資金洗浄関連の情報を検知する役割を果たしています。モニタリングされているデータのスコープが広くて預金・引き出し・購入・資金移動・カード使用・投資などに関する情報が処理されます。 当AIエンジンは、最新の教師あり学習と教師なし学習を活用し、検出効率と精度を向上します。
犯罪手法の巧妙化によって不正検知できていない取引が多くあらわれる恐れは非常に大きいので、新しいマネーロンダリングのパターンに対応するためにシステムのパフォーマンス管理も必要です。新しいデータと異常が現れる際（たとえば、誤検知の数が急に増加した場合）、アルゴリズムの定期的な再トレーニングが必要になる場合があります。 パフォーマンス管理は統計の収集・結果の分析・異常な検知の増減に関するアラート生成を担当します。
AIエンジンが情報を正しく解析して結果を出すためには、適切に準備されたデータセットが必要です。 データの準備は広範にわたる分析と反復を要する可能性があります。 データ前処理モジュールは、AIエンジンが学習を開始する前に金融機関のデータベースとの統合、およびデータの正しい前処理と変換をするモジュールです。
資金洗浄とテロ資金供与対策分野の市場動向と技術的な課題を配慮して、ComarchがAI（人工知能）をベースにしたコマーチ・アンチマネーロンダリングソフトウェア（Comarch Anti-Money Laundering）を開発しました。コマーチ・アンチマネーロンダリングは、ルールベースのシステムに比べて、疑わしい取引の検知効率と精度を大幅に向上させるシステムです。
Comarch Anti-Money Launderingは過去のデータからの学ぶ・自動で改善するコンピューターアルゴリズムで人工知能の一種である機械学習（ML）を活用しています。機械が過去のデータ（例：アラート、検知）を訓練データとして使用して学習し高精度で新しい資金洗浄のケースを検出することができます。
犯罪手法の巧妙化によって不正検知できていない取引の数を制限するために人間が処理しきれないような膨大なデータを取り込んで解釈し、新たなリスクを検出しつづけるのはComarch Anti-Money Launderingの大事な特徴です。
