Comarch Anti-Money Launderingは、通常とは異なる、疑わしいトランザクションの監視・調査・調査部門への報告を実行するよう設計された、金融機関向けの不正行為検出ソフトウェアです。一般に普及しているルールに基づく手法の場合、効果が薄く誤判定が多い上に、資金洗浄目的で行われる様々な活動による複雑な相互関係まで計算に入れることができない、という欠点がありますが、こうした問題を解消して有効性を大幅に向上させることで、既存の対資金洗浄対策を最適化します。
1. ルールベースで稼働するシステム生成したアラートを、アナリストが分類します。アラートから形成されたデータセットは、Risk Rankingアルゴリズムの学習に使われます。
2. 学習が終わった時点で、資金洗浄リスクレベルに応じて、Risk Rankingアルゴリズムが初見のデータを判定できる状態になります。
3. 予測段階では、割り当てておいたスコアが通知に添付されます。所定の低リスク基準を下回る場合、通知を削除／放置させることも可能ですが、基準を超えた場合は、確認のためアナリストに転送されます。
4. Anomaly Detectionシステムを導入して、全トランザクションの解析や不審な活動の特定を行うことにより、ルールベースのシステムの機能を拡張します。その後、確認を促すアラートを追加生成することで、重要なアラートを見逃すリスクを減らします。
5. Risk Rankingアルゴリズムでは、アナリストの作業に優先順位をつけることも可能です。Anomaly Detectionモジュールとの組み合わせにより、トランザクションの監視スピード、および精度が向上します。
ComarchのAML（対資金洗浄）ソフトウェアの中核を成しているのが、データストリームを処理して資金洗浄活動を検知する、解析用人工知能（AI）エンジンです。監視の対象範囲は幅広く、預金、引き出し、購入、口座振替、業者の信用取引、決済、取引活動、投資までを網羅しています。このエンジンは、最新の教師あり／教師なし学習技術を活用して、異常を発見し、検知可能範囲を広げるよう機能します。
不正行為の新しいパターンが見られる場合はこれを追跡し、統計データを収集し、結果を分析して、パフォーマンス低下を示す異常な兆候があればユーザーに警告します。
AIエンジンによる解析に備えて、データ処理（おもにスケーリング、分解、集約など）を行うモジュールです。
コンプライアンス分野における市場のトレンドと、ビジネスや技術に関する現実的な問題に対応するべく、ComarchはAIベースの資金洗浄対策ソフトウェア（Comarch Anti-Money Laundering）を開発。ルールベースの手法に比べて、疑わしいトランザクションの検出効率を大幅に向上させました。
Comarch Anti-Money Launderingは、最先端の手法である機械学習をベースにしたもので、人工知能（AI）を利用して履歴データを基にモデルを作成することで、特定イベントの発生を高精度で特定できます。
過去に発生したインシデントから学習する能力こそが、Comarchが提供する不正行為検出ソフトウェアの最も重要な機能の1つです。データ相互の関係性や類似性を特定・把握できるほか、運用開始後は、学習を重ねながら異常を検出するほか、複雑さゆえに、あるいは明らさますぎるがゆえに、人の目では見逃しがちなイベントの分類・予測を実行します。システムのアルゴリズムは、人の監視があるなしに関わらず学習を実行できます。
資金洗浄のための新しい技術や手法が急増していることが、誤検出率が増加する一因となっています。Comarch Anti-Money Launderingは、データセット内にある想定パターンに適合しないイベントであっても識別可能な異常検知機能を備えており、新しい資金洗浄パターンを解き明かして、検出範囲を広げることができます。
是非、貴社のビジネス ニーズをお聞かせください。Comarchが完璧なソリューションを見つけます。